Hva er Open Interest. Open Interesse er det totale antallet utestående kontrakter som markedsdeltakere holder på slutten av dagen. Det kan også defineres som det totale antall futureskontrakter eller opsjonskontrakter som ikke har blitt utøvet kvadrert av , utløpt eller oppfylt ved levering. Åpen interesse gjelder hovedsakelig futuresmarkedet. Åpne interesse, eller det totale antall åpne kontrakter på en sikkerhet, brukes ofte til å bekrefte trender og trendomkastninger for futures og opsjonskontrakter. Åpen rente måler strømmen av penger til futures markedet For hver selger av en futures kontrakt må det være en kjøper av den kontrakten. Så en selger og en kjøper kombinerer for å skape bare en kontrakt. Derfor, for å bestemme den totale åpne interessen for et gitt marked, trenger vi bare å kjenne totalene fra den ene siden til den andre, kjøpere eller selgere, ikke summen av begge. Den åpne renterposisjonen som rapporteres hver dag representerer økningen eller reduksjonen i antall kontrakter for den dagen, og det vises som et positivt eller negativt tall. Hvordan beregne åpen interesse Hver handel som er fullført på børsen, påvirker nivået av åpen interesse for den dagen. For eksempel, hvis begge parter i samhandelen starter en ny stilling en ny kjøper og en ny selger, vil den åpne interessen øke med en kontrakt. Hvis begge handlerne lukker en eksisterende eller gammel stilling, er en gammel kjøper og en gammel selger åpen interesse vil avta med en kontrakt. Den tredje og endelige muligheten er en gammel handelsmann avgår sin stilling til en ny handelsmann en gammel kjøper selger til en ny kjøper. I dette tilfellet vil den åpne interessen ikke endres. Fordelene ved å overvåke åpen interesse Ved å overvåke endringene i de åpne rentenivåene ved slutten av hver handelsdag , kan noen konklusjoner om dagens aktivitet trekkes. Å øke åpen interesse betyr at nye penger strømmer inn i markedet. Resultatet vil være at dagens trend opp, ned eller sideveis vil fortsette. terest betyr at markedet er likviderende og innebærer at den rådende prisutviklingen kommer til en slutt. Kunnskap om åpen interesse kan vise seg nyttig mot slutten av store markedsbevegelser. Utjevning av åpen interesse etter en vedvarende prisforskudd er ofte tidlig En advarsel på slutten på en opptrending eller et bullmarked. Åpen interesse - En bekreftelsesindikator En økning i åpen interesse sammen med en økning i pris sies å bekrefte en oppadgående trend. På samme måte bekrefter en økning i åpen interesse sammen med en prisreduksjon en nedadgående trend En økning eller prisreduksjon mens åpen rente forblir flat eller fallende kan indikere en mulig trendomvendelse. Forholdet mellom rådende prisutvikling og åpen rente kan oppsummeres ved følgende tabell. Hva er Volum Åpen Interesse. Volum Åpen Interesse - Volum Åpen Interesse - Definisjon. Volume er det totale antall transaksjoner fylt på hver opsjonskontrakt for dagen. Open Interest er det totale antall åpne aksjer optio ns stillinger som flyter på markedet, som ennå ikke skal lukkes. Volum Åpne Renter - Innledning. Volum Åpne Renter er et av aspektene av aksjeopsjoner trading som fortsetter å baffle opsjoner trading nybegynnere over hele verden Volum er det ultimate målet for likviditet i aksjemarked, men et ekstra tiltak kalt Open Interest er introdusert i aksjeopsjoner. Dette førte til den vanlige misforståelsen om at åpen interesse er den eneste determinanten av likviditet i opsjonshandel. Ingenting kan være lenger enn sannheten. Vi skal i denne opplæringen undersøke den riktige metoden av å bestemme likviditet i opsjonshandel. Hvorfor har likviditetsspørsmål i aksjeopsjoner Trading. Before rollene av volum og åpen interesse for å bestemme likviditeten til opsjonsopsjoner er forklart, er det viktig å forstå hva likviditet er og hvorfor det er viktig i aksjeopsjoner handel Hva likviditet av opsjonsopsamlinger betyr, er hvor lett de kan kjøpes og selges på merket en pris Aksjekontrakter som er svært likvide eller tungt omsatte, kan umiddelbart og raskt kjøpes eller selges til rådende markedspris, mens opsjonsopsjoner som er mindre flytende eller tynn handlet, har en tendens til å ta lang tid å fylle og ufordelagtige priser. Som i enhver form for handel, er det best å handle svært likvide instrumenter. Visse likvide opsjoner blir raskt fylt til rådende pris og har et svært smalt budspørsmål. Dette sikrer at ordrene blir fylt til den prisen du har se i markedet når du vil, og at budet spredes tap er redusert. Støtteopsjoner kontrakter som har lav likviditet blir fylt svært sakte som det er vanskelig å finne en kjøper eller selger på markedet Som risikoen for markeds beslutningstakere som selger lav Likviditetsopsjoner kontrakter er ganske høye, denne risikoen kompenseres av et bredt bud spørre spredning som øker tapet på forhånd. Faktisk, hvis du har svært lav likviditet aksjeopsjoner, kan det til og med være umulig å finne en kjøper for disse alternativene. I valgmulighetene i trading år har jeg noen gang kjøpt svært illikvide alternativer og holdt dem helt til utløp, bare fordi ingen markedsførere er villige til å kjøpe dem fra meg . Volumet og åpen interesse for hver opsjonskontrakt gir en indikasjon på likviditeten, noe som gjør det viktig å forstå dem helt. Hva er volum. Volum måler antall transaksjoner som fant sted på hver opsjonskontrakt for den dagen. Hvis en bestemt aksjeopsjoner kontrakten er kjøpt eller solgt 5000 ganger om dagen, vil volumet reflektere 5000 Generelt, jo høyere volumet av en aksjeopsjonskontrakt, desto høyere er likviditeten. Men opsjoner på aksjeopsjoner med lite eller ingen volum kan ikke anses for å være syke som aksjeopsjoner er ikke så tungt handlet som den underliggende aksjen, og det tar litt tid for noe volum å bygge opp gjennom dagen. Optimal volum brukes også i beregningen av po pular contrarian indikator, Put Call Ratio. Personal Options Trading Mentor Finn ut hvordan studentene mine gjør over 87 Profit Månedlig, Trygt, Trading Options i det amerikanske markedet, selv i en økonomisk nedtur. Hva er Open Interest. Open interesse er antall åpne stillinger flytende i markedet En åpen posisjon opprettes når du kjøper for å åpne eller selge for å åpne en opsjonskontrakt som øker åpen rente med 1 Når du selger for å lukke eller kjøpe for å lukke denne posisjonen, øker interessen med 1. Generelt er jo høyere åpen rente, jo mer en bestemt kontrakt handles og dermed et høyere likviditetsnivå. Igjen kan en lav åpen rente ikke tas for å være et tegn på likviditet, da nye aksjeopsjoner kontrakter starter fra 0 åpen interesse og bygger opp over tid. Åpne interesse brukes også i tekniske indikatorer som Option Pain. Volume, Open Interest and Liquidity. Det er en felles misforståelse at likviditet er representert utelukkende av åpen interesse for opsjonshandel. Det er feil I motsetning til aksjehandel hvor det beste likviditetsmålet er aksjevolum, er volumet ikke et godt mål for likviditet i opsjonshandel, da mange ut av pengeneopsjonskontrakter fortsetter å være svært flytende, selv om volumet er svært lavt. Dette førte til mange muligheter handlerne vende seg til neste unike nummer, den åpne interessen, som en indikasjon på likviditet. Dette er igjen ikke nøyaktig da hver enkelt opsjonskontrakt startet med 0 åpen interesse når den først ble lansert i børsen og deretter oppbygget åpen interesse som mer og mer alternativ handelsmenn kjøper opsjonskontrakten Hvis 0 åpen interesse betyr en helt illikvide opsjonskontrakt, hvordan bygger opsjonshandlere opp en portefølje ved hjelp av opsjonsavtalen. I opsjonshandel er likviditet virkelig hvor raskt og villige markedsførere skal handle med deg. Når en aksjeopsjoner kontrakt er først lansert med 0 åpen interesse, opsjon handelsmenn kjøpe at aksjeopsjon er virkelig å kjøpe dem fra markeds beslutningstakere og når markeds beslutningstakere er som er sikre på at de raskt sikrer sine posisjoner med disse opsjonene, vil de begrense budspredningen av den aktuelle kontrakten, men hvis de ikke er sikre på at de kan få rask fortjeneste fra å selge deg en bestemt opsjonsavtale, vil de kompensere Risikoen med et bredere budspørsmålsperspektiv. Men budspørsmål kan noen ganger være villedende som bud. Spread av svært illikvide aksjeopsjoner kan plutselig begrense seg i intradaghandel på grunn av at engangsbestillinger blir plassert på den. Dette fenomenet dømmer Likviditet basert på budspørsmål sprer også misvisende. For å sikre at aksjeopsjonen har høy likviditet, bør den ha høyt volum og åpen rente samt et stramt budspørsmål. Et eksempel på slike svært likvide opsjoner er opsjoner på aksjeopsjoner på QQQQ Åpen interesse og volum kan også bidra til å indikere uvanlig høy aktivitetsnivå på en opsjonsavtale på dager hvor volumet overskrider åpen interesse. Ta sammen, Volum og Open Intere St gjør det mulig for alle opsjonshandlere å bestemme likviditeten til eventuelle opsjonsavtaler før de forplikter seg til det. Generelt vil minibankene ha det høyeste volumnivået, samt åpen interesse, og bli mindre tungt omsatt etter hvert som den går mer og mer i penger eller ut av pengene Dette antyder at pengeralternativene generelt er mer likvide enn i pengene eller ut av pengemulighetene for samme aksje og utløp. Dette fenomenet skyldes det faktum at de fleste spekulative og sikringsstrategier bruker penger alternativer mer enn i pengene eller ut av pengene alternativene Et enkelt eksempel ville være et beskyttende pute hvor investorer kjøper på pengepostopsjonene for å sikre risiko i en børsportefølje. Valgmuligheter som spekulerer på et høyt flyktig trekk i nær fremtid ville bruk en lang straddle som igjen består av å kjøpe på pengene samtale og sette alternativer. Volum og åpne interessespørsmål. Åpen tabs på åpen interesse. Eller hvor går opsjoner når de dør. I motsetning til aksjer, som har et fast antall utestående aksjer, er det ingen minimum eller maksimum antall opsjonskontrakter som kan eksistere for en gitt underliggende aksje. Det vil bare være så mange opsjons kontrakter som etterspørselen fra næringsdrivende dikterer. Husk når du handler en opsjonsavtale, kan du opprette en helt ny posisjon som åpner eller likviderer en eksisterende enhet. Det er derfor når du skriver inn en opsjonsordre, er det ikke bra nok til å bare si å kjøpe eller selge som du ville med en lager Du må spesifisere om du kjøper eller selger for å åpne eller for å lukke posisjonen din. Med andre ord, alternativer er det nødvendigvis varme poteter som går forbi og lukker opp i noen s hender ved utløp Noen må se på det store bildet og holde styr på det totale antall utestående opsjonskontrakter på markedet Det er hvor Options Clearing Corporation OCC kommer inn. Hver dag ser OCC på volumet av opsjoner som handles på noen aksjer, og de noterer seg hvor mange alternativer som ble markert for å åpne mot for å lukke. Og når de har tallet opp tallene, kan de bestemme noe som kalles åpen interesse. Enkelt sagt, åpen interesse er antall opsjonskontrakter som eksisterer for en bestemt aksje De kan stables på så stor skala som alle åpne kontrakter på en aksje, eller kan måles mer spesifikt som opsjonstype anrop eller sett til en bestemt strykpris med en bestemt utløp. Selvfølgelig, hvis mer av volumet på Et hvilket som helst alternativ er merket for å åpne enn for å lukke, åpne renteøkninger Omvendt, hvis flere opsjonshandler er merket for å lukke enn for å åpne, øker interessen. Figur 1 Åpne interesser. Her er et eksempel på handelsvolum og åpne rentetall for fiktive lager XYZ Husk at hver opsjonskontrakt normalt representerer 100 aksjer på aksjen. Dette gir et poeng verdt å merke seg selv om du kan holde øye med handelsvolum på et gitt alternativ hele dagen, åpne interessen er et lagringsnummer det ikke oppdateres i løpet av en handelsdag. I stedet er det offisielt postet av The OCC om morgenen etter en bestemt handelssesjon, når tallene er beregnet. For resten av handelsdagen forblir tallet statisk. Hvorfor åpne interesser for deg. Som du kan se fra figur 1, kan åpen interesse variere fra anropssiden til putsiden, og fra strike-pris til pris. Høy åpen interesse for en gitt opsjonskontrakt betyr at mange mennesker er interessert i det alternativet Men høy åpen interesse betyr ikke nødvendigvis at folk som handler denne kontrakten har riktig prognose på aksjen. Tross alt, for alle kjøperne som venter et resultat, er det en opsjons selger som forventer noe annet å skje. Så åpen interesse gjør ikke t nødvendigvis indikerer en bullish eller bearish prognose. Hovedfordelen med handelsopsjoner med høy åpen rente er at den har en tendens til å reflektere større likviditet for den kontrakten, så det vil være mindre av en prisforskjell cy mellom hva noen ønsker å betale for et alternativ og hvor mye noen vil selge den for dermed, det burde være en høyere sannsynlighet at bestillingen din vil bli fylt til en pris som er akseptabel for deg. i dag s trader network. Learn trading tips strategier fra TradeKing s eksperter. Topp ti mulige feil. Tips for vellykkede dekket samtaler. Opptak spiller for enhver markedsbetingelse. Utvidet opsjon Spiller. Topp Five Things Stock 2017 TradeKing Group, Inc Alle rettigheter forbeholdt TradeKing Group, Inc er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc Securities tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC Alle rettigheter reservert Medlem FINRA og SIPC.
No comments:
Post a Comment