Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive trading bands og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på tiden. Formålet med Bollinger Bands skal gi en relativ definisjon av høy og lav. Ved definisjon er prisene høye i øvre bånd og lavt i nedre bånd. Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning og er nyttig for å sammenligne prishandlinger med indikatorer for å komme fram til systematisk handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål for mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for overbandet og nedre båndet The intervallet mellom de øvre og nedre båndene og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til av erage Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres for å passe dine formål. Se Bollinger Bands i action. Les om hvordan du bruker Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få 22 Bollinger Band rules. Sign opp for å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid Vi deler aldri informasjonen din. John Bollinger s Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentarer på markedene pluss investeringsanbefalinger av John Bollinger. CGL Abonnentområde. Februari 2017 Utdrag Nåværende Outlook. Våre nåværende utsikter for amerikanske aksjer er ganske positive. Vi forventer høyere priser over mellomperioden. Markedsinternaler er sterke, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker interesse Nye 52 ukers høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke-eksisterende. media er ofte negativ, noe som tyder på at vår bullish mening ikke er i nærheten av å bli universelt akseptert. En skanning av nettstedene som CNBC, MarketWatch, en nd Yahoo Finance bekrefter dette Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut til å være en negativ faktor ennå. Et annet potensielt negativt, økende renten, ser ikke ut til å få noen traction. Using Bollinger Band Bands for å måle trender. Bollinger Bands er en av de mest populære tekniske indikatorene for handelsmenn i et finansmarked hvorvidt investorer handler aksjer, obligasjoner eller valutakurs FX. Mange handelsmenn bruker Bollinger Bands til å bestemme overkjøpte og oversolgte nivåer, og selger når en pris berører øvre Bollinger Band og kjøper når den treffer de nedre markederne i Bollinger Band In-området, fungerer denne teknikken godt, da prisene går mellom de to bandene som baller som spretter av vegger på en racquetballbane. Men Bollinger Bands gir ikke alltid nøyaktige kjøps - og salgssignaler. Dette er hvor de mer spesifikke Bollinger Band-bandene kommer inn. La oss ta en titt. Problemet med Bollinger Bands. Som John Bollinger var først å anerkjenne merker om bandene er bare at koder, ikke signaler En tag av det øvre Bollinger-bandet er ikke i seg selv et selgesignal. Et merke av det nedre Bollinger Band er ikke i seg selv et kjøpssignal. Pris kan ofte og går i bandet de markedene, handelsmenn som kontinuerlig prøver å selge toppen eller kjøpe bunnen, står overfor en uhyggelig serie stopper eller verre, et stadig større flytende tap som prisen beveger seg lenger og lenger bort fra den opprinnelige oppføringen. Kanskje en mer nyttig måte å handle med Bollinger Bands er å bruke dem til å måle trender For å forstå hvorfor Bollinger Bands kan være et godt verktøy for denne oppgaven, må vi først spørre hva som er en trend. Trend som Deviance En standard clich i trading er at prisene varierer fra 80 tiden Like mange clicher inneholder denne en god mengde sannhet siden markeder for det meste konsoliderer seg som okser og bærer kamp for overlegenhet. Markedsutviklingene er sjeldne. Derfor er det ikke så lett å handle dem som det ser ut til å se på pris på denne måten vi kan Deretter definerer du tre nd som avvik fra normområdet. Bollinger Band formel består av følgende. BOLU Øvre Bollinger Band BOLD Nedre Bollinger Band n Utjevning Periode m Antall standardavvik SD SD Standard Avvik over Siste n Perioder Typisk Pris TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. I kjernen måler Bollinger Bands avvik Dette er grunnen til at de kan være svært nyttige ved å diagnostisere trenden Ved å generere to sett med Bollinger Bands ett sett ved å bruke parameteren 1 standardavvik og den andre ved hjelp av den typiske innstillingen av 2 standardavvik, kan vi se på prisen på en helt ny måte. I diagrammet nedenfor ser vi at når priskanaler mellom de øvre Bollinger Bands 1 SD og 2 SD vekk fra mener at trenden er oppe, derfor kan vi definere den kanalen som kjøpssonen Omvendt, hvis priskanaler innenfor Bollinger Bands 1 SD og 2 SD, er det i selgesonen Endelig, hvis prisen slingrer mellom 1 SD-bånd og 1 SD-bånd, det er i hovedsak i en nøytral staten, og vi kan si at det er ingen land. En av de andre store fordelene ved Bollinger Bands er at de tilpasser seg dynamisk til prisutvidelse og kontraktsavtale ettersom volatiliteten øker og avtar. Derfor øker båndene naturlig og smaltsynkroniseres med pris handling skaper en veldig nøyaktig trending konvolutt. Figur 1 Bollinger Band kanaler viser trends. Source FXtrek Intellicharts. A Tool for Trend Traders og Faders. Having etablert grunnleggende regler for Bollinger Band-bånd, kan vi nå demonstrere hvordan dette tekniske verktøyet kan brukes av begge trendhandlere som forsøker å utnytte momentum og falme handelsmenn som liker å tjene på trendutmattelse. Tilbake til AUD USD-diagrammet bare over, kan vi se hvordan trendhandlere vil posisjonere lenge når prisen går inn i kjøpesonen. De vil da kunne Hold deg i trenden da Bollinger Band-bandene innkapsler mesteparten av prisaktiviteten til den massive oppveksten. Hva ville det logiske utgangspunktet være Svaret er forskjellig for hvert individ ual handelsmann, men en rimelig mulighet ville være å lukke den lange handel hvis lyset ble rødt og mer enn 75 av sin kropp var under kjøpesonen. Bruk av 75-regelen er åpenbar siden prisfallet tydeligvis faller ut av trenden, men hvorfor insisterer at lyset er rødt Årsaken til den andre betingelsen er å hindre at trendhandleren blir vinket ut av en trend med en rask bevisbevisstrekning til ulempen som går tilbake til kjøpesonen ved slutten av handelsperioden. Merk hvordan i Følgende diagram kan handelsmannen være i stand til å holde seg i bevegelsen for de fleste opptrinnene kommer kun ut når prisen begynner å konsolidere øverst i det nye området. Farge 2 Bollinger Band-bånd inneholder pris handling. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger Band-band kan også være et verdifullt verktøy for handelsfolk som liker å utnytte trendenes utmattelse ved å velge sving i pris. Merk at mottrenden handel krever langt større feilmarginer da trender ofte vil gjøre flere forsøk på å fortsette malmkapitulering. I diagrammet nedenfor ser vi at en falsk handelsmann som bruker Bollinger Band-bandene, vil kunne raskt diagnostisere det første hintet av trendenes svakhet. Etter å ha sett prisene falle ut av trenden, kan faderen bestemme seg for å gjøre klassisk bruk av Bollinger Bands ved å kortslutte den neste taggen til den øvre Bollinger Band Men hvor du skal plassere stoppet Når du legger den rett over svinghøyde, vil det praktisk talt forsikre handelsmannen om en stopp-out, da prisen ofte vil gjøre mange bevisfulle forays til toppen av serien. kjøpere prøver å forlenge trenden Her er hvor volatilitetsegenskapen til Bollinger Bands blir en enorm fordel for handelsmannen. Ved å måle bredden på det ingenes landområde, som bare er fra 1 til 1 SD fra den gjennomsnittlige kan skape en rask og svært effektiv projeksjonssone som forhindrer ham i å bli stoppet ut på markedsstøy og likevel beskytte sin kapital hvis trenden virkelig gjenvinner sin momentum. Figur 3 Fade trading using Bollinger Band bands. Source FXtre k Intellicharts. The Bottom Line. Som en av de mest populære tekniske analyseindikatorene, har Bollinger Bands blitt avgjørende for mange teknisk orienterte handelsfolk. Ved å utvide sin funksjonalitet gjennom bruk av Bollinger Band-bånd, kan forhandlere oppnå et større nivå av analytisk sofistikert bruk dette enkle og elegante verktøyet for både trending og fading strategier. Det maksimale beløpet av penger som USA kan låne. Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som et innskuddsinstitusjon gir midler opprettholdt på Federal Reserve til En annen statlig institusjon.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbød kommersielle banker å delta i investeringen. lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske Bureau of L abor. Valuta forkortelsen eller valutasymbolet for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.Tales fra Trenches En enkel Bollinger Band Strategy. Figur 1 viser at Intel bryter ned den nedre Bollinger Band og lukker under det 22. desember Dette presenterte et klart signal om at aksjene var i oversolgt territorium. Vår enkle Bollinger Band-strategi krever en nær under nedre båndet etterfulgt av en umiddelbar kjøp neste dag. Neste handelsdag var ikke før 26. desember, som er den tid da handelsmenn ville gå inn i deres posisjoner Dette viste seg å være en utmerket handel 26. desember markerte siste gang Intel skulle handle under nedre bånd Fra den dagen fremover, gikk Intel helt over det øvre Bollinger Band Dette er en lærebok eksempel på hva Strategien er ute etter. Mens prisbevegelsen ikke var stor, tjener dette eksemplet til å fremheve vilkårene som strategien ser ut til å tjene på. For å få beslektet lesing, se Profiting From Squee Eksempel 2 New York Stock Exchange NYX Et annet eksempel på et vellykket forsøk på å bruke denne strategien er funnet på kartleggingen av New York Stock Exchange da den brøt det nedre Bollinger Band 12. juni 2006. NYT var tydelig i oversolgt territorium Etter at strategi, ville tekniske handelsfolk legge inn sine bestillingsordrer for NYX 13. juni. NYX stengte under det nedre Bollinger Band for den andre dagen, noe som kan ha forårsaket noen bekymring blant markedsdeltakere, men dette ville være siste gang det stengte under underbåndet for resten av måneden. Dette er det ideelle scenariet som strategien ser ut til å fange. I figur 2 var salgstrykket ekstremt, og mens Bollinger Bands justerte for dette, markerte 12 juni den tyngste salget. Åpning av en stilling 13. juni fikk forhandlere å komme inn rett før omslaget. Eksempel 3 Yahoo Inc YHOO I et annet eksempel brøt Yahoo det nederste bandet 20. desember 2006 Strategien krevde en umiddelbar kjøp av aksjen neste tradisjon Ng day. Just som i forrige eksempel, var det fortsatt å selge press på aksjen Mens alle andre solgte, kaller strategien for et kjøp. Pause i det nedre Bollinger Band signaliserte en oversold tilstand som viste seg riktig, da Yahoo snart snudde seg Den 26. desember testet Yahoo igjen nedre bandet, men lukket ikke under det. Dette ville være den siste gangen Yahoo testet det nedre bandet da det marsjerte oppover mot det øvre bandet. Riding the Band Downward Som vi alle vet, har hver strategi dens ulemper og dette er absolutt ikke noe unntak I de følgende eksemplene vil vi demonstrere begrensningene i denne strategien og hva som kan skje når ting ikke trener som planlagt. Når strategien er feil, er båndene fortsatt ødelagte, og du finner at prisen fortsetter å falle ettersom den rir bandet nedover. Prisen gjenoppretter ikke så fort, noe som kan føre til betydelige tap. I det lange løp er strategien ofte riktig, men de fleste handlende vil ikke være i stand til å tåle nedgangene som kan oppstå før korreksjonen. Eksempel 4 Internasjonalt forretningsmaskiner IBM For eksempel lukkede IBM under det nedre Bollinger Band 26. februar 2007 Salget presset var tydelig i oversolgt territorium Strategien ringte for et kjøp På lager neste handelsdag Som de foregående eksemplene var neste handelsdag en nedadgående dag, dette var litt uvanlig ved at salgstrykket førte til at aksjen gikk ned tungt. Salg fortsatte godt forbi dagen aksjen ble kjøpt og aksjene fortsatte å lukke under nedre båndet for de neste fire handelsdagene. Den 5. mars var salgstrykket forbi og aksjen vendte seg om og ledet tilbake mot midtbåndet. Dessverre ble skaden på dette tidspunkt gjort. Eksempel 5 Apple Computer Inc AAPL I et annet eksempel lukket Apple under de nederste Bollinger-bandene den 21. desember. Strategien krever at Apple kjøper aksjer 22. desember. de et skritt til ulempen Salget presset fortsatte å ta aksjene ned der det rammet en intradag lav på 76 77 mer enn 6 under oppføringen etter bare to dager fra når stillingen ble inngått Til slutt ble oversolgt tilstand korrigert 27. desember , men for de fleste handelsmenn som ikke klarte å motstå en kortsiktig utbetaling på 6 på to dager, var denne korreksjonen liten trøst. Dette var tilfellet der salget fortsatte i overkant av klart oversold territorium. Under salgstid var det ingen måte å vite når det skulle ende. Hva vi lærte Strategien var riktig ved bruk av det nedre Bollinger Band for å markere oversolgte markedsforhold. Disse forholdene ble raskt korrigert da aksjene ledet tilbake mot midten Bollinger Band. Det er imidlertid tidspunkter når strategien er riktig , men salgstrykket fortsetter Under disse forholdene er det ingen måte å vite når salgstrykket vil ende. Derfor må en beskyttelse være på plass når beslutningen om å kjøpe har Gjort i NYX-eksemplet klatret aksjene ujevnt etter at det var lukket under det nedre Bollinger Band en gang. Strategien fikk oss riktig inn i den handel. Men Apple og IBM var forskjellige fordi de ikke brøt nedre båndet og rebound i stedet de tilbakebetalt for ytterligere salgstrykk og redde nedre båndet ned Dette kan ofte være svært kostbart Til slutt vendte både Apple og IBM om og dette viste at strategien er riktig. Den beste strategien for å beskytte oss mot en handel som vil fortsette å ri bandet lavere er å bruke stop-loss ordre Ved å undersøke disse handlingene har det blitt klart at en fempunktsstopp ville ha fått deg ut av de dårlige handler, men ville fortsatt ikke ha fått deg ut av de som jobbet. For å lære mer , se Stop-Loss Order - Pass på at du bruker det. Summary Å kjøpe på pause av det nedre Bollinger Band er en enkel strategi som ofte fungerer. I hvert scenario var pause i det nedre bandet i oversolgt territorium. des synes å være det største problemet Aksjer som bryter ned det nedre Bollinger-båndet og går inn i oversold territorium, står overfor tungt salgstrykk. Dette salgstrykket korrigeres vanligvis raskt. Når dette trykket ikke korrigeres, fortsatte aksjene å lage nye nedturer og fortsette til oversold territorium For effektivt å bruk denne strategien, en god avslutningsstrategi er i orden Stop-loss-ordrer er den beste måten å beskytte deg mot fra en lager som fortsetter å ri nedre båndet ned og lage nye nedturer. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne The Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten bli målt. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. nfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor U s Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen India Rupee består av 1.
No comments:
Post a Comment