Trading MACD Divergens Moving Gjennomsnittlig konvergensdivergens (MACD), oppfunnet i 1979 av Gerald Appeal, er en av de mest populære tekniske indikatorene i handel. MACD er verdsatt av handelsmenn over hele verden for sin enkelhet og fleksibilitet fordi den kan brukes enten som en trend eller momentumindikator. Handelsdivergens er en populær måte å bruke MACD-histogrammet (som vi forklarer nedenfor), men dessverre er divergenshandelen ikke så nøyaktig som den mislykkes mer enn den lykkes. For å undersøke hva som kan være en mer logisk metode for handel med MACD-avviket, ser vi på å bruke MACD-histogrammet for både handelsinngang og handelsutgangssignaler (i stedet for bare oppføring), og hvordan valutahandlere er unikt posisjonert for å dra nytte av en slik strategi. MACD: En oversikt Konceptet bak MACD er ganske enkelt. I hovedsak beregner det forskjellen mellom et instrument 26-dagers og 12-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA). Av de to bevegelige gjennomsnittene som utgjør MACD, er 12-dagers EMA åpenbart den raskeste, mens 26-dagene er langsommere. Ved beregning av verdiene, bruker begge glidende gjennomsnitt sluttpriser for uansett periode målt. På MACD-diagrammet er en 9-dagers EMA for MACD selv plottet, og det virker som en utløser for kjøp og salg av beslutninger. MACD genererer et bullish signal når det beveger seg over sin egen 9-dagers EMA, og den sender et salgstegn når det beveger seg under sin 9-dagers EMA. MACD-histogrammet er en elegant visuell fremstilling av forskjellen mellom MACD og dens 9-dagers EMA. Histogrammet er positivt når MACD er over sin 9-dagers EMA og negativ når MACD er under sin 9-dagers EMA. Hvis prisene stiger, blir histogrammet større som hastigheten på prisbevegelsen akselererer, og kontrakter etter hvert som prisbevegelsen senker. Det samme prinsippet fungerer i revers da prisene faller. Se figur 1 for et godt eksempel på et MACD-histogram i aksjon. Figur 1: MACD histogram. Da prishandlingen (øverste del av skjermen) akselererer til ulemper, gjør MACD-histogrammet (nederst på skjermen) nye nedbør. Kilde: FXTrek Intellicharts MACD-histogrammet er hovedgrunnen til at så mange forhandlere stole på denne indikatoren til måle momentum. fordi den reagerer på hastigheten på prisbevegelsen. Faktisk bruker de fleste handelsfolk MACD indikatoren oftere for å måle styrken av prisbevegelsen enn å bestemme retningen for en trend. Handelsdivergens Som nevnt tidligere er handelsdivergens en klassisk måte hvor MACD-histogrammet brukes. En av de vanligste oppsettene er å finne diagramspunkter til hvilken pris som gjør en ny sving høy eller en ny sving lav. men MACD-histogrammet ikke, noe som indikerer en divergens mellom pris og momentum. Figur 2 illustrerer en typisk divergenshandel. Figur 2: En typisk (negativ) divergenshandel ved hjelp av et MACD-histogram. I høyre sirkel på prisdiagrammet gjør prisbevegelsene en ny sving høy, men i det tilsvarende sirkelpunktet på MACD-histogrammet, kan MACD-histogrammet ikke overskride sin tidligere høyde på 0,3307. (Histogrammet nådde dette høyt i det punktet som er angitt av den nedre venstre sirkelen.) Divergensen er et signal om at prisen er i ferd med å reversere ved den nye høyden, og som sådan er det et signal for næringsdrivende å inngå en kort posisjon. Kilde: Kilde: FXTrek Intellicharts Dessverre er divergenshandelen ikke veldig nøyaktig, da den mislykkes flere ganger enn den lykkes. Prisene har ofte flere siste utbrudd opp eller ned som utløser stopper og tvinge forhandlere ut av posisjon like før flyet faktisk gir en vedvarende sving og handelen blir lønnsom. Figur 3 viser en typisk divergensfakeout. som har frustrert antall handelsmenn gjennom årene. Figur 3: En typisk divergensfakeout. Sterk divergens er illustrert av den høyre sirkelen (nederst i diagrammet) ved den vertikale linjen, men handelsmenn som satte seg på svinghøyder ville ha blitt tatt ut av handelen før den ble i sin retning. Kilde: Kilde: FXTrek Intellicharts En av grunnene til at forhandlere ofte mister med denne oppsettet, er at de skriver inn en handel på et signal fra MACD-indikatoren, men avslutter det basert på flyttingen i pris. Siden MACD-histogrammet er et derivat av pris og ikke er prisen selv, er denne tilnærmingen i virkeligheten handelsversjonen av blanding av epler og appelsiner. Bruke MACD-histogrammet for både oppføring og avslutning For å løse inkonsekvensen mellom oppføring og utgang. en forhandler kan bruke MACD-histogrammet for både handelsinngang og handelsutgangssignaler. For å gjøre det, foretar handelsmannen den negative divergensen en delvis kort posisjon ved det første punktet av divergensen, men i stedet for å sette stoppet ved nærmeste sving høyt basert på pris, stopper han eller hun i stedet bare handelen hvis den høye av MACD-histogrammet overskrider sin tidligere svinghøyde, noe som indikerer at momentum faktisk er akselerert og handelsmannen er virkelig feil på handelen. Hvis MACD-histogrammet derimot ikke genererer en ny sving høy, legger handelsmannen til sin opprinnelige posisjon, og oppnår kontinuerlig en høyere gjennomsnittspris for den korte. Valutahandlere er entydig posisjonert for å dra nytte av denne strategien, fordi med denne strategien er jo større posisjonen, desto større potensielle gevinster når prisen reverserer i Forex (FX), kan du implementere denne strategien med en hvilken som helst posisjon og ikke må bekymre deg for å påvirke pris. (Traders kan utføre transaksjoner så store som 100.000 enheter eller så lite som 1000 enheter for samme typiske spredning av tre-til-fem poeng i de store parene.) Denne strategien krever faktisk at næringsdrivende skal oppnå gjennomsnittlig prisoppgang midlertidig han eller henne. Dette er imidlertid vanligvis ikke ansett som en god strategi. Mange handelsbøker har dristig kalt en slik teknikk som å legge til dine tapere. Men i dette tilfellet har forhandleren en logisk grunn til å gjøre det: MACD-histogrammet har vist divergens, noe som indikerer at momentet er avtagende og prisen kan snart snu. I virkeligheten forsøker handelsmannen å kalle bløften mellom den tilsynelatende styrken av umiddelbar prishandling og MACD-avlesningene som tyder på svakhet fremover. Likevel kan en godt forberedt handelsmann som bruker fordelene med faste kostnader i FX, ved å oppnå en gjennomsnittlig oppdeling av handel, tåle de midlertidige nedtellingene til prisen blir i sin favør. Figur 4 illustrerer denne strategien i aksjon. Figur 4: Kartet indikerer hvor prisen gjør suksessive høyder, men MACD-histogrammet foreskriver ikke nedgangen som til slutt kommer. Gjennomsnittlig opptatt av hans eller hennes korte, tjener næringsdrivende til slutt et godt resultat da vi ser at prisen gjør en vedvarende reversering etter det endelige divergenspunktet. Kilde: Kilde: FXTrek Intellicharts Som livet er handel sjelden svart og hvit. Noen regler som handelsmenn er enige om blindt, slik som å ikke legge til en taper, kan vellykket brytes for å oppnå ekstraordinær fortjeneste. Imidlertid må en logisk, metodisk tilnærming for brudd på disse viktige reglene for pengestyring etableres før man prøver å fange gevinster. Når det gjelder MACD-histogrammet, handler indikatoren i stedet for prisen en ny måte å handle på en gammel idé - divergens. Bruke denne metoden til valutamarkedet, som gjør det enkelt å oppgradere posisjoner, gjør denne ideen enda mer spennende for dagens handelsmenn og posisjonsposisjonister likt. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er ytelsesbasert. Les Forex: Tre enkle strategier for Trading MACD I vår tidligere artikkel, Trading with MACD. vi så at denne utilitaristiske indikatoren kan hjelpe en næringsdrivende til å se ganske mye informasjon - inkludert muligheten til å merke trendendringer i et tidlig stadium av en valutaparrsquos-flytte. Dessverre er en av ulempene ved indikatoren ved hjelp av standardinnstillingene for inntasting at mange av signalene som genereres, kanskje ikke fungerer som selgeren ønsker. Så selv om dette kan være en verdifull indikator, er det nødvendig å forbedre strategien eller tilnærmingen med ytterligere midler til å bestemme hvilke signaler som skal tas og hvilke som skal unngås. I denne artikkelen skal vi se på 3 forskjellige måter som handelsmenn kan se for å utnytte MACD-indikatoren basert på markedstilstanden de ønsker å handle. Traders som ønsker å handle med MACD, kan føle seg veldig lsquoat-homersquo med indikatoren, da MACD vanligvis brukes som en mekanisme for å gå inn i trending situasjoner. Traders kan se for å filtrere trender med 200-glidende gjennomsnitt, og bare ta handler i retning av trenden. Så - når prisen er over 200-tiden Flyttende Gjennomsnitt - handler handelsmenn bare på å kjøpe på bullish MACD-kryss over signallinjen. Diagrammet nedenfor vil illustrere ytterligere: Laget med MarketscopeTrading Station II Denne strategien kan benyttes på en hvilken som helst tidsramme lengre enn timekartet. Diagrammer med kortere tidsperioder kan vise seg for lsquolaggingrsquo for mange kortsiktige tradersrsquo smaker. Begge indikatorene er bygget og handlet fra samme tidsramme, så det er ikke nødvendig med ekstra arbeid uten å legge til indikatorene fra forhandleren. Strategiverktøy: 200 dagers flytende gjennomsnitt, MACD med (12, 26 og 9 innganger) Oppføringskriterier: Ta kun MACD-signaler i retning av den generelle trenden, som gradert av 200-perioden Moving Average. Utgangskriterier: Kontraversjon av MACD eller pris Kryss av 200-perioden Flytende gjennomsnitt. (Så hvis handelsmannen hadde tatt lang tid med et MACD-kjøpssignal - de ville gå ut av posisjonen på enten et MACD-selgesignal eller en prisovergang under 200-perioden Moving Average.) Ranging Swing Trader Den neste strategien er ikke så fleksibel som den første i det faktum at den er spesifikt bygget for 1 timers diagrammer, med litt hjelp fra 4 timers diagrammet (selv om 4 timers diagram ikke spesifikt ikke vil bli brukt.) Men bare fordi flere tidsrammer blir brukt av handelsmannen, betyr det ikke noe at hele traderrsquos-analysen ikke kan gjøres på samme tidsramme for diagrammet. I denne strategien ønsker handelsmannen å bli førstegrad for ulike markedsforhold, og dette kan gjøres med ADX-indikatoren. Traders kan bruke et timediagram og bygge ADX-indikatoren basert på 4 timers diagrammet ved å klikke på lsquoData Sourcersquo-fanen i indicatorsrsquos-egenskapene bokser på Trading Station II (vist nedenfor). Laget med MarketscopeTrading Station II Etter at ADX er bygget på verdier fra 4 timers diagrammet, kan forhandlere legge til en linje til indikatoren med det horisontale linjeværktøjet til verdien av rsquo30.rsquo Dette er filteret for strategien. Hvis ADX er større enn 30 - ser handelsmenn ikke ut til å handle denne rekkeviddebaserte strategien, da rådende trender kan være for sterke for overordnede oppføringer. Hvis imidlertid ADX er under 30 - så kan forhandlere se etter hvert MACD-signal som genererer fra indikatoren. Opprettet med MarketscopeTrading Station II Strategiverktøy: Timediagram med MACD anvendt, ADX basert på 4 timers diagram Oppføringskriterier: Ta bare MACD-signaler når 4 timers ADX leser under 30. Utgangskriterier: Stopp og grenser med grenser satt til 2 ganger stopp beløpet. Stopp og grenser kan oppnås ved å bruke 4 timers gjennomsnittlig True Range-beløp. Selv om det er en av de vanskeligste markedsforholdene for handel (siden det er nesten umulig å forutse når en reversering av prisen faktisk kan skje), er handelsreklame også en av de mest attraktive for forhandlere. Med en titt på SSI, og legger merke til den forkjærligheten som mange forhandlere har for å forsøke å ringe topper eller bunner bidrar til å illustrere dette. Tilbakevendinger kan gi store tiltak til næringsdrivende. De kan også gi store tap. Det er nettopp derfor det er så viktig å bruke streng risikostyring når handel under disse forholdene og handelsmenn skal være klare til å kutte sine tap raskt, viser reverseringen ikke usannsynlig. I artikkelen, Hvordan handel MACD Divergens. Walker England viser nøyaktig hvordan dette kan gjøres. Bildet nedenfor illustrerer et klassisk tilfelle av Bullish Divergence. I dette tilfellet merker du at prisen har gått på å gjøre en lsquolower-low, rsquo mens MACD har skrevet ut en lsquohigher-low. rsquo Merk at mens prisene var i ferd med å skrive ut en ny lav, illustrerer den høyere lavet etablerte av RSI lsquodivergence. rsquo Dette er i seg selv ofte brukt av handelsmenn til å utløse oppføringer i reverseringsmarkeder. Traders vil vente på crossover av MACD og Signal linje, og ser for å inngå handelen med lsquohigher-crossover. rsquo Illustrasjonen nedenfor viser det eksakte punktet som handelsmenn vil se for å komme inn, ved hjelp av det samme diagrammet vi undersøkte tidligere. Laget med MarketscopeTrading Station II Strategiverktøy: Enhver tidsramme med MACD anvendt (standardinnganger på 12,26 og 9) Oppføringskriterier: Ta MACD-signaler når Divergens er tilstede. Utgangskriterier: Stopp og grenser med grenser angitt MINST 2 ganger mengden av stoppet. Stopp bør settes til lavt av flytte (med Bullish Divergence) eller høydepunktet (med Bearish Divergence). Traders kan også inkludere et stoppstopp, som vist i Trading Trends by Trailing Stops med Price Swings. ved å inkorporere prishandlinger i handelsledelsen. --- Skrevet av James B. Stanley Du kan følge James på Twitter JStanleyFX. For å bli med i James Stanleyrsquos distribusjonsliste, vennligst klikk her. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene. MACD Quick Summary Trading med MACD-indikator inkluderer følgende signaler: MACD-linjer crossover mdash en trend endrer MACD historam holder seg over null linje mdash markedet er bullish, under mdash bearish. MACD-histogram flipping over null linje mdash bekreftelse på en styrke av en nåværende trend. MACD-histogram avviger fra prisen på diagrammet mdash-signalet til en kommende reversering. MACD er de enkleste og svært pålitelige indikatorene som brukes av mange Forex-forhandlere. MACD (Moving Average ConvergenceDivergence) har i sin base Moving Averages. Den beregner og viser forskjellen mellom de to bevegelige gjennomsnittene når som helst. Når markedet beveger seg, beveger gjennomsnittet seg med seg, utvides (divergerende) når markedet trender og beveger seg nærmere (konvergerende) når markedet senker og muligheten for en trendendring oppstår. Grunnleggende bak MACD-indikator Standardindikatorinnstillinger for MACD (12, 26, 9) brukes i mange handelssystemer, og dette er innstillingen som MACD-utvikleren Gerald Appel har funnet å være den mest passende for både raskere og langsommere bevegelige markeder. For å få en mer responsiv og raskere ytelse fra MACD kan en kan eksperimentere med å senke MACD-innstillinger til for eksempel MACD (6, 12, 5), MACD (7, 10, 5), MACD (5, 13, 8 ) osv. Disse egendefinerte MACD-innstillingene vil gjøre indikatorsignalet raskere, men frekvensen av falske signaler vil øke. MACD-indikatoren er basert på Moving Averages i sin enkleste form. MACD måler forskjellen mellom raskere og langsommere bevegelige gjennomsnitt: 12 EMA og 26 EMA (standard). MACD-linjen opprettes når lengre Flytte gjennomsnitt er trukket fra kortere flytende gjennomsnitt. Som et resultat oppstår en momentumoscillator som oscillerer over og under null og har ingen lavere eller øvre grenser. MACD har også en Trigger-linje. Kombinert i en enkel linjeoverskridelsesstrategi, overgår MACD-linjen og utløserlinjekrysset EMAs crossover. I tillegg til å være tidlig på kryssoverføringer, kan MACD også vise hvor diagrammet EMA har krysset: Når MACD (12, 26, 9) flipper over sin nulllinje, dersom det indikeres at 12 EMA og 26 EMA på diagrammet har krysset. Hvordan virker MACD-indikatoren Hvis du skal ta 26 EMA og forestille deg at det er en flat linje, så vil avstanden mellom denne linjen og 12 EMA representere avstanden fra MACD-linjen til indikatorens nulllinje. Den videre MACD-linjen går fra nulllinje, jo større er gapet mellom 12EMA og 26 EMA på diagrammet. Jo nærmere MACD beveger seg til nulllinjen, desto nærmere er 12 og 26 EMA. MACD histogram måler avstanden mellom MACD linje og MACD utløser linje. MACD-indikator Formel MACD EMA (Lukk) periode1 - EMA (Lukk) periode2 Signal linje EMA (MACD) periode3 der period1 standardinnstillinger er 12 bar period2 standard 26 bar perid3 standard 9 barer Følgende er trinnene for å beregne MACD 1. Beregn 12 - dag EMA av sluttkurs 2. Beregn 26-dagers EMA for sluttkurs 3. MACD 12-dagers EMA - 26-dagers EMA 4. Signal linje 9-dagers EMA av MACD Formel for EMA EMA (SC X (CP - PE )) PE SC Utjevning Konstant (Antall dager) CP Nåværende pris PE Tidligere EMA Trading MACD Divergens MACD indikator er kjent for sin MACD Divergence trading metode. Avvik er funnet ved å sammenligne prisforskyvninger på diagrammet og MACD-verdiene. MACD Divergens fenomen oppstår som et resultat av å skifte styrker på Forex markedet. For eksempel, mens selgere kan synes å dominere markedet for øyeblikket og prisen fortsetter å trene ned, kan det allerede være signaler for en generell svekkelse av selgermakt. Disse viktige advarselsmomentene kan observeres med MACD-indikatoren. Hva Forex-forhandlere vil se er at til tross for at prisen gjør nye nedre nedganger, bekrefter MACD ikke at og i stedet registrerer en høyere lav, signaliserer at selgere går tom for damp og en trendendring er på vei. Motsatt vil være sant for kjøpere. Hvordan handle MACD Divergens Når MACD linje (på skjermbildet er det en blå linje) krysser Signal linje (rød prikket linje) - vi har et poeng (topp eller bunn) for å evaluere. Med to siste MACD-linjetopper eller - bunn finner du tilsvarende toppbottene på prisdiagrammet. Koble til MACD toppbottene og toppbottene. Vurder linjene mottatt, som vist på større skjermbilde (klikk på det lille bildet for å forstørre). Med MACD-divergensen oppdaget Angi markedet når MACD-linjen krysser over nullpunktet. En annen oppføringsstrategi er å finne 2 siste svingninger høyt eller lavt på diagrammet, og tegne en trendlinje gjennom dem, og sett deretter en oppføringsrekkefølge på breakout av den trendlinjen. MACD-divergenshandelsmetode brukes ikke bare til å forutsi trendvendepunkter, men også for trendbekreftelse. En nåværende trend har høye potensialer til å fortsette uendret dersom ingen divergens mellom MACD og pris ble etablert etter siste evaluering av toppbottene. MACD-divergens forklarte MACD for MT4-samling Takk for ditt spørsmål. Det er to typer divergenser: vanlig (klassisk) og skjult. I en trend: Regelmessig MACD-divergens oppstår når prisen gjør nye høyder, mens MACD ikke er. Regelmessig MACD-divergens antyder en hovedtrend reversering. Skjult divergens i en up trend oppstår når prisen gjør nye nedturer, mens MACD ikke er. Skjult MACD-divergens foreslår slutt på midlertidig tilbaketrekking mot hovedtrenden. I en nedtrend tendens: Vanlig MACD divergens oppstår når prisen lager nye Lows, mens MACD ikke er. Regelmessig MACD-divergens antyder en hovedtrend reversering. Skjult divergens i en down trend oppstår når prisen gjør nye høyder, mens MACD ikke er. Skjult MACD-divergens foreslår slutt på midlertidig tilbaketrekking mot hovedtrenden. Legg merke til de fremhevede områdene hvor det ville være et godt sted å kjøpe eller selge. Tidspunktet for en oppføring blir plukket ved hjelp av MACD-histogrammet, f. eks. så snart divergens er oppdaget, kan Forex-forhandlere begynne å vente på MACD-histogrammet for å vende over nullnivået til motsatt side, og deretter angi en handel trygt. De som ikke vil vente, kan prøve å skrive inn så snart MACD-divergens er oppdaget på diagrammet. MACD-avvik (vanlig og skjult) kan handles over alle tidsrammer. Men jo høyere tidsramme blir jo jo mer pålitelig signalet blir. Fin side. Det ville være veldig interessant å se og 1. og 2. derivat av divergensen. Er dette brukt, har jeg aldri brukt det, og heller ikke hørt om noen som bruker derivatene av divergensen i handel. Kan være at det finnes slike metoder, men jeg vet ingenting om dem for å kunne tilby noe nyttig innsikt, beklager. Jeg er ny til handel og jeg er veldig forvirrende, hvilken indikator brukes. Så, fra ditt punkt, Hvis du er i begynnelsestrinn som du brukte. Takk
No comments:
Post a Comment