Trading Spy Strategier

Forbedre en enkel SPY Trading Model. Nov 26, 2013 9 34 AM spion. I en nylig artikkel utforsket vi noen optimaliseringer av en enkel måte å handle SP 500. I denne artikkelen tar vi et ekstra skritt i å utvikle en høyere ytelsesstrategi for handel SPY som fortsatt er lett å implementere. Vi skal begynne med en observasjon Dette er ikke farens eller morfarens marked. Vi har gått fra brøkdeler for aksjer til desimal, og nå har vi selv høyfrekvente handelsfolk som konkurrerer om brøkdeler og et marked som handler i mikrosekunder Det som virkelig har vært slående i løpet av de siste 7-10 årene i markedene, er den eksplosive veksten og spredning av ETFs. Av særlig interesse er de opprinnelige indeksens sentrale ETFer som tilsier å nøyaktig etterligne oppførselen til populære indekser som SP 500 NYSEARCA SPY i 1993, Dow Jones Industrial Average NYSEARCA DIA i 1998, NASDAQ 100 NASDAQ QQQ i 1999 og Russell 2000 NYSEARCA IWM i 2000 for å nevne noen Hva er enda mer interesse g fra et modellerings - og handelsperspektiv var introduksjonen av inverse ETFer for hver av disse indeksene som tilsier å nøyaktig etterligne kortslutning av en indeks som inkluderer NYSEARCA SH, NYSEARCA DOG og NYSEARCA PSQ i 2006 og NYSEARCA RWM i 2007 For nå vil vi anta at i hvert fall i korte perioder gjør disse omvendte ETFene hva de hevder og reflekterer en ekte kort posisjon i sine respektive indekser til en rimelig grad av nøyaktighet de ikke, men forskjellene kan være små for korte tidsperioder. La oss starte med en kort gjennomgang av den opprinnelige strategien som ble presentert i en tidligere artikkel og optimaliseringen foreslått i den nyeste artikkelen. Den opprinnelige strategien var en enkel skimming-algoritme. Bare sagt at strategien er at du er lang SP 500 når prisen på SP 500 er over sin 300-dagers Simple Moving Average SMA, og du trekker deg tilbake til penger når prisen er under 300-dagers SMA. Dette er enkelt modellert ved hjelp av et regneark, og resultatene var litt skuffende n sett over 20 års prishistorie for SPY ETF. klikk for å forstørre. Forholdsforhold 0 91 1. Den siste artikkelen forbedret denne strategien ved først å optimalisere verdien av SMA som er valgt for å gi et optimalt resultat for 20-årsperioden, og deretter ved å ansette en leveranseført ETF NYSEARCA SSO for ytterligere øke samlet gevinst For denne artikkelen vil vi forlate leveraged ETFs ut min grunnleggende tenet er hvis du kan få en modell til å fungere godt med uleverte ETFer, så bruker du leverede ETFer vil trolig legge til både volatilitet og gevinst, selv om du sannsynligvis ikke vil se hvor som helst i nærheten av 2X få dem til å annonsere For denne artikkelen vil alle runder gjøres nær lukkede, dvs. bytte fra lang til kontanter eller lenge til kort vil bli gjort på markedet nær på dagen overgangen oppstår. klikk for å forstørre. Forbedringsforhold 1 35 1.Så la oss se litt ut på algoritmer, handelsstrategier og modeller Fra vår erfaring er grunnleggende ideen å se etter en kant som vedvarer over tid, og fungerer også på flere indekser og aktivaklasser. Generelt sett, Jo lenger tidsrammen som brukes til å generere modellen, desto bedre, men sannsynligvis like viktig er at tidsrammen som er valgt, inkluderer minst 2 bullmarkeder og 2 korreksjoner for å ha viss grad av selvtillit fremover, at modellen vil fortsette for å følge indeksen nøyaktig og overgå hvilken grunnlinje du velger. Typisk er baseline eller benchmark en enkel kjøp og hold strategi i den underliggende indeksen. En handelsalgoritme kan ta mange former og ha et bredt spekter av regler fra enkelt til komplisert, men i tilfelle av å prøve å slå en indeks, måleverdien er rett og slett det oppnådde ytelsesforholdet Vi definerer det som den totale gevinsten over en gitt tidsramme som algoritmen leverer delt på den totale gevinsten som en si mple kjøp og hold strategi vil levere Den opprinnelige og optimaliserte algoritmer i de tidligere artiklene er det jeg kaller skimming algoritmer, de er enten 100 Long eller 100 Cash, aldri Short Hvis du tenker på det, vil du raskt innse følgende. Når algoritmen er lenge det beste du kan gjøre er å spore den underliggende indeksen. Hvis indeksen går opp 1, får du 1, og hvis indeksen går ned, mister du 1, forutsatt at det er ubetydelig slipp i ETF, men du kan ikke få en ytelsesfordel over det underliggende index. Når algoritmen er i kontanter, er dette den eneste muligheten i en skimming-algoritme for å få en ytelsesfordel over indeksen. Hvis indeksen går ned 1 og algoritmen har deg i kontanter, får du en 1 fordel over indeksen Omvendt , hvis indeksen går opp 1 og du er i kontanter, mister du effektivt 1 i forhold til indeksen. Sist, vi vil introdusere evnen via inverse ETFs som begynner i 2006 2007 for å gå kort indeksen ved hjelp av en tidsalgoritme I denne ca se vi re stort sett supercharging en kontantposisjon hvis indeksen går ned 1 og vi er kort antagelig vil vi få 1 som resulterer i en 2 ytelse fordel. Men som alle ting i markedet er det ingen gratis lunsj Hvis algoritmen er feil, og indeksen går opp 1 vi vil miste 1 og effektivt miste 2 i forhold til indeksen. Basisk må vi være veldig forsiktig med å bygge en algoritme som kan gå kort, få det riktig og typisk er en 52-53 vinnersats alt nødvendig og vi kan få en god fordel i forhold til en gitt kjøp og hold strategi eller en langsiktig kontantstrategi for en indeks, få det galt, og du vil få en modell som mister penger raskt. For å begynne, vil vi bare ta vår optimaliserte 379-dagers SMA strategi og gå kort i stedet for kontanter når prisen på SP 500 er under sin 379-dagers SMA. klikk for å forstørre. Forbedringsforhold 1 53 1.Vi har nå et noe høyere ytelsesforhold enn å flytte til kontanter, men det er også raskt tydelig at algoritmen produserer et ganske volatilt diagram med en signifikant nedtrekk i 2009-2011-regionen. Så er det en måte å forbedre på dette, redusere volatiliteten vesentlig, og beholde eller forbedre ytelsen. Vi ser på det 379-dagers SMA-diagrammet versus SP 500 og et par datapunkter. klikk for å forstørre. Det er klart fra en enkel visuell inspeksjon at vi har tre topper og to daler i diagrammet. Det er også klart at 379-dagers SMA-algoritmen gjør en ganske anstendig jobb med å komme inn i kontanter eller kort nær en topp, men en ganske dårlig jobb med å komme seg tilbake til langt nær bunnen. Her er noen datapunkter som illustrerer. 2000 Peak 9 01 2000 1520 77.2000 379-SMA Crossover 10 10 2000 1387 02.2003 Valley 3 11 2003 800 73.2003 379-SMA Crossover 6 4 2003 986 24.2007 Peak 10 09 2007 1565 15.2008 379-SMA Crossover 1 4 2008 1411 63.2009 Dale 3 09 2009 676 53.2009 379-SMA Crossover 9 14 2009 1049 34.Hva vi observerer her er det mens lagene fra toppen til en krysning av Den 379-dagers SMA fra under er under 10, lagret fra bunn til krysning av den 379-dagers SMA fra under er mye større. Hvordan løser vi dette? En måte er å se etter en kortere varighet SMA på kortsiden. Klikk for å forstørre. Dette diagrammet viser både en 379-dagers SMA og en populær SMA for handelsalgoritmer, den 50-dagers SMA. Så her er algoritmen vi først vil se på. Når prisen på SP 500 SPX er over dens 379 - dag SMA algoritmen er Long. When prisen på SPX er under sin 379-dagers SMA then. if prisen på SPX er under sin 50-dagers SMA, så er algoritmen Short. if prisen på SPX er over dens 50-dagers SMA, så er algoritmen Long. Let se hvordan det utfører. klikk for å forstørre. Forbedringsforhold 1 26 1.Så sammenligne dette diagrammet med den forrige 379-dagers SMA Long Short Chart vi har klart redusert volatiliteten, men også ofret mye samlet gevinst som vi nå har en lavere ytelsesforhold. Så la oss gjøre noe optimalisering på kort varighet SMA 50-dagers for å se om vi kan finne et sett med bedre og optimale verdier Vi skal skrive en liten kode og se på et utvalg av både lang varighet og kort varighet SMAer i kombinasjon Vi skal feie lenge SMA på 375 til 425 og en kort varighet SMA fra 50 til 100. Klikk for å forstørre. Det viser seg at det er to kombinasjoner som gir den samme toppverdien. Lang varighet 393 eller 394 SMA. Short Varighet 77 SMA. What jeg tror er Det er også viktig at Percent Gain-diagrammet er ganske konsistent der et bredt spekter av verdier som gir en anstendig gevinst, sier 200, selv om algoritmen er følsom overfor den lave varigheten SMA. La oss se på ytelsesgrafen på 393 SMA med 77 SMA. klikk for å forstørre. Forholdsforhold 1 66 1.Så vi har nå mer ytelse, men til en kostnad av ganske høy volatilitet, spesielt i 2011-regionen. Det er en ekstra tweak vi kan se på istedenfor å gjennomføre overgangen når prisen er under lang varighet SMA 393 basert på pris som går opp over en kort varighet SMA 77 la oss se på å bruke hellingen positiv mot negativ av en kort varighet SMA for å bytte overgangen mellom kort og lang. Først må vi feie over SMA-par ved å bruke Denne nye regelen for å finne et optimalt par. For denne studien skal vi feie fra en lengre varighet SMA fra 375 til 425 og en kort varighet SMA fra 2 til 20. Klikk for å forstørre. For denne nye algoritmen, ved hjelp av skråningen av kort varighet SMA å overgå fra kort til lang, er de optimale verdiene 385 for den lange varigheten SMA og 13 for den korte varigheten SMA. Resultatgrafen for denne kombinasjonen ser slik ut. klikk for å forstørre. Formeringsforhold 1 96 1.Så nå har vi en veldig fin ytelsesgrad nesten 2 1 med litt volatilitet, spesielt i nedgangen i 2008-9, men generelt et anstendig diagram. Sist, jeg vet at jeg får spørsmål om utbytte Så her er det siste diagrammet til SPX SPY 385 ved 13 Slope SMA Model hvor baseline er nå den justerte sluttprisen for SPY, og vi har regnet ut utbytte når modellen er Long. klikk for å forstørre. Forbedringsforhold 1 86 1.Disclosure Jeg er kort SPY Jeg skrev denne artikkelen selv, og det uttrykker mine egne meninger Jeg mottar ikke kompensasjon for det annet enn fra Søker Alpha Jeg har ingen forretningsforbindelser med et selskap hvis lager er nevnt i denne artikkelen. Les hele artikkelen. Hvordan dagens trading volatilitet ETFs. There er tider når dag handel volatilitet børshandlede fond ETFs er veldig attraktivt, og ganger når volatilitet ETFs bør stå alene En volatilitet ETF vanligvis beveger seg omvendt til store markedet indekser som SP 500 Når SP 500 øker volatiliteten, vil ETFs vanligvis falle Når SP 500 faller, vil volatiliteten ETFs stige. I likhet med markedsindeksene utvikler trender også seg i volatilitets ETFs. En sterk opptrend i SP 500 betyr en downtrend i volatilitet ETFs, og omvendt Daghandlere kan utnytte de store bevegelsene som oppstår i volatilitet ETFs ved store markedssvingningspunkter, samt når de store indeksene er i en sterk avslå. Vanligvis referert til som volatilitet ETFs, er det også volatilitet ETNs En ETF er et børsnotert fond som har underliggende eiendeler i det fondet ETN er et børsnotert notat og holder ikke noen eiendeler ETNs har ikke sporingsfeilene som ETFs kan være tilbøyelig til fordi ETNs bare sporer en indeks ETFer derimot, investerer i eiendeler som sporer en indeks. Dette ekstra trinnet kan skape ytelsesforskjeller mellom ETF og indeksen den skal representere. ETFs og ETNs er begge akseptable for dagen trading volatilitet, så lenge ETF eller ETN blir handlet har mye likviditet. Å velge en volatilitet ETF ETN. Det er en rekke volatilitet ETFer å velge mellom, inkludert inverse volatilitet ETFer En invers volatilitet ETF vil bevege seg i samme retning som store indekser motsatt omvendt retning av tradisjonell volatilitet ETF Når dag handel enkel og høyt volum er vanligvis det beste valget iPath SP 500 VIX Short Term Futures ETN VXX er den største og mo ETF-ETN-universet. ETN ser gjennomsnittlig volum på 20 millioner aksjer per dag, men spikes til over 70 millioner når de store indeksene - i dette tilfellet SP 500 - ser en betydelig nedgang og handelsmennens haug inn i VXX skyver det høyere husk, det beveger seg i motsatt retning av SP 500.Best Times to Day Handelsvolatilitet ETF ETNs. VXX ser vanligvis eksplosive bevegelser når SP 500 avtar Bevegelsene i VXX overgår vanligvis langt over bevegelsen sett i SP 500. For eksempel kan A 5-dråpe i SP 500 resultere i en 15 gevinst i VXX. Derfor gir handel VXX mer profittpotensial enn rett og slett kort å selge SP 500 SPDR ETF SPY Siden VXX har en tendens til å overshoot ved nedgang i SP 500, når SP 500 samler igjen, VXX vanligvis selger av i dramatisk mote. Daghandlere har to måter å tjene på å kjøpe VXX når SP 500 er avtagende, og så selger VXX etter en prispike når SP 500 begynner å samle høyere igjen og VXX faller. Avhengig av størrelsen på utviklingen i SP 500, kan gunstige handelsforhold i VXX vare i flere dager til flere måneder Figur 1 og 2 viser en kortsiktig nedgang og reversering i SP 500 og tilsvarende rally i VXX. Figure 1 SP 500 SPDR Avfall og Rally. Figure 2 SP 500 VIX VXX tilsvarende Rally og Decline. Figur 2 viser hvordan VXX har en tendens til å o svekke det rallied 38 basert på en 5 7 nedgang i SP 500 Det falt da 25 da SP 500 gjenvunnet tapet Slik er tider dagen handelsmenn vil ønske å handle i VXX Når SP 500 er i en veldig rolig opptrinn med lite nedadgående bevegelse vil VXX avta sakte og er ikke ideell for dagshandel. De store mulighetene kommer under, og i etterkant av, flere prosentpoeng nedgang eller mer i SP 500. Dagens handelsvolatilitet ETFs. Volatility ETFs, som VXX, vil ganske ofte lede SP 500. Når dette skjer, lar det deg vite hvilken side av handelen du vil være på VXX, kan brukes til å foreskygge bevegelser i SP 500, som kan hjelpe til i daghandelen aksjer selv når det ikke finnes betydelig volatilitet i SP 500. Figur 3 viser VXX rød linje kontinuerlig beveger seg aggressivt lavere da SP 500 SPDR gule linjen griner marginalt høyere VXX bryter under dens intradag lavt godt før SP 500 SPDR bryter over sin intradag høye Svakheten i VXX bidro til å bekrefte det Det var underliggende styrke i SP 500, og at det var sannsynlig å revurdere eller overskride de daglige høyder etter 11 am pullback. Figuren 3 SP 500 VIX rød linje Foreshadows beveger seg i SP 500 SPDR gul linje - 2-Minute Chart Prosent Scale. største intradag muligheter forekommer i VXX når det er en betydelig nedgang og eller etterfølgende rally i SP 500 som vist i figur 2 og 3 Uavhengig av om disse signifikante trekkene er til stede, kan følgende inngang og stopp brukes til å trekke ut fortjeneste fra volatiliteten ETN. Basert på figur 3, er VXX mye svakere enn SP 500 er sterk. Nær 11 AM springer SP 500 SPDR nesten tilbake til dagens lavt, men VXX holder seg godt under det daglige høye. Det viser mye relativ svakhet som infers det er styrke i SP 500 SPDR, til tross for tilbaketrekningen i prisen. Dette signaliserer at det er muligheter på kortsiden i VXX. Nå som svakheten er etablert, se etter en kort oppføring. Vent til VXX skal flytte høyere og deretter pa bruk på et et eller to minutter diagram Når prisen går under pause konsolidering tilbake i trending retning, skriv inn en kort handel umiddelbart Sett en stoppet tap rekkefølge rett over høyden av pullback. Figure 4 oppføringer og stoppfall Når VXX er Svak . Den samme metoden gjelder når VXX er sterk og SP 500 er svak VXX vil bevege seg høyere vente på en tilbaketrekking og en pause konsolidering Når prisen går over toppen av konsolideringen nederst på pullback det vi antar er bunnen gå inn i en lang posisjon Sett et stopp like under lavt av pullback. Manually avslutte handler hvis du merker den generelle trenden i markedet som skifter mot deg. Hvis du er kort, indikerer en høyere sving lav eller høyere sving høy et potensielt trendskifte. Hvis du er lang, en lavere sving lav eller lavere sving høyt indikerer en potensiell trend shift. Alternativt sett et mål som er et flertall av risiko Hvis din risiko på en handel er 0 15 per aksje, sikte på å ta fortjeneste ved to ganger risikoen, eller 0 30 For eksempel går du kort på 31 37 og legger et stopp ved 31 52 Dette er handelen rett etter kl. 11 i figur 4 Ditt stopp er 0 15 over oppføringen din, derfor er målprisen din 0 30 under oppføringen din 2 1 belønning til risikofaktor Dette flertallet er justerbart basert på volatilitet. I svært sterke trender kan du muligens få en fortjeneste som er tre eller fire ganger så stor som risikoen din. Hvis volatiliteten ETN ikke beveger seg nok til å produsere gevinster som er dobbelt så stor som mye som din risiko, unngå å handle det før volatiliteten øker. Volatilitet ETFs og ETNs har vanligvis større prisendringer enn SP 500, noe som gjør dem ideelle for dagshandel. De største mulighetene med hensyn til prosentvise prisbevegelser kommer i løpet av og kort tid etter at SP 500 har betydelig nedgang Et volatilitet ETN som SP 500 VIX VXX kan til og med foreskygge hva SP 500 skal gjøre. Når VXX er relativt svak, viser det at SP 500 er sannsynlig sterk. Enten gå kort VXX eller lenge SP 500 SPDR når VXX er relativ ly sterk det viser at SP 500 er sannsynlig å være svakt Enten gå lang VXX eller kort SP 500 SPDR. Når dagen handler en volatilitet ETF eller ETN, venter bare handel i trending retning for en tilbaketrekking og en pause, og deretter inn i Treningsretningen når prisen bryter ut av den lille konsolideringen Ingen metode virker hele tiden, derfor stopper tapet ordrer brukes til å begrense risiko og overskudd skal være større enn tap Denne måten, selv om bare halvparten av handlerne er vinnere, er målet om å vinne nådd, strategien er fortsatt lønnsom. Vær oppmerksom på blogginnlegg er ikke valgt, redigert eller skjermet av Seeking Alpha-redaktører. Utvikle en enkel modell til dagshandelen SPY. Aug 4, 2014 11 33 AM. Dette innlegget vil introdusere flere enkle daghandelsstrategier ved hjelp av brønnen vet ETF SPY Vi skal begynne med en enkel observasjon, gjøre litt analyse og deretter trinnvis bygge en modell for å handle denne ETF på en unik måte. Strategien og modellen er utvidbar til andre ETFer, men for enkelhet skal vi bare fokusere her på SPY, SP 500 ETF Den originale kanten ble oppdaget ganske ved et uhell i tidligere studier av ETF-oppførsel og modellering. Vi skal starte med en veldig enkel strategi. Kjøp Lukk og Selg neste dag. S Åpne Det ser ut til å være mot-intuitivt, men som mange ting på aksjemarkedet og livet generelt, ikke bli overrasket om den konvensjonelle visdommen er feil. Etter all konvensjonell visdom vil du si - du utsetter deg for stor risiko, enten over natten eller helårsrisiko med en slik strategi En enkel analyse viser imidlertid at den første reaksjonen feil etter denne enkle strategien faktisk overgår, med liten margin, en enkel SPY-strategi for buy-and-hold. For denne artikkelen vil vi se på alle dataene til SPY ETF som er tilgjengelig startdato for SPY ETF var 29. januar 1993, og vi vil vise data i denne artikkelen gjennom utgangen av 2Q 2014. Vi vil også overse effekten av utbytte. Dette er en gyldig unnlatelse siden du følger den enkle strategien med den faktiske ETF vil ha deg som en gyldig innehaver av ETF på hver ex-dividend date. Når vi begynner å utvikle en modell og ser på optimaliseringer, ser vi på en rekke data og statistikk. Spesielt er de viktigste utgangselementene vi fokuserer på, vinnende prosentandel av dager at modellen eller strategien er netto positiv totalt antall dager og gjennomsnittlig prosentøkning eller tap for både vinnende dager og tap av dager. Her er dataene for den svært enkle strategien. Kjøp Lukk, Selg Open for SPY fra 29. januar. 1993 til 30. juni 2014. Den totale prosentvise gevinst for denne enkle Kjøp Lukk Selg Open Strategien er 189 06 mot den faktiske gevinsten for SPY i perioden 188 84. Så ser vi på statistikken kan vi først lage to korte observasjoner først vinnende prosentandel er faktisk ganske bra på 57, men når strategien er feil, er gjennomsnittlig tap på en tapende dag større enn gjennomsnittlig gevinst for en vinnende dag -0 440 vs 0 393 Det første spørsmålet man kan spørre er, kan vi finne et filter å redusere gjennomsnittlig tap o n taper dager Det er et bredt spekter av potensielle kandidater og strategier som man kan undersøke i den forfølgelsen av studien vår her igjen, vi vil holde oss til noe veldig grunnleggende - Simple Moving Average SMA for SPY Her er hypotesen vi skal teste når SPY er over en bestemt SMA vi skal benytte strategien, men når SPY er under samme SMA, vil vi reversere strategien og gå kort, en måte ville være ved å kjøpe den inverse SPY ETF SH i nærheten og selge neste dag s åpen Graf 1 nedenfor er et diagram av den totale prosentvise gevinsten for en rekke enkle bevegelige gjennomsnitt hvor den grønne linjen er prosentandelsøkningen når SPY er over en gitt SMA og den røde linjen er prosentøkningen når SPY er under en gitt SMA. Så den første ting vi merker er at det faktisk er en optimal verdi for en SMA i denne studien, det er faktisk to forskjellige topper på grafen, men vi kommer tilbake til det senere, og den optimale verdien for SMA er 392 Ved å gå Long SPY bare når SPY er over sin 392-dagers SMA vi kan forbedre den vinnende prosentandelen og gjennomsnittlig gevinst, og vi kan også se at det er et lite nettovergripende tap når SPY er under 392-dagers SMA, så det ville faktisk være fordelaktig å kort SPY når den tilstanden er oppfylt. Det vi nå har er grunnlaget for en enkel tosonestrategi Sone 1 er når SPY 392-dagers SMA og Zone 2 er når SPY 392-dagers SMA, og modellen er lang Zone 1 og Short Zone 2 La oss se på statistikken for denne nye strategien samlet og for hver Zone. Average Daily Gain. Now la s sammenligne dette med en justert grunnlinje Hvorfor trenger vi å justere grunnlinjen Fordi de opprinnelige dataene startet med starten av SPY ETF og den tidligste vi kan begynne å bruke 392- dag MA-strategien er etter den 392. dagen da vi nøyaktig kan beregne en 392-dagers SMA. Average Daily Gain. Buy Lukk Selg Open. Så et par raske observasjoner Zone 1 SPY 392-dagers SMA har begge et forbedret vinnende antall dager og et pent forbedret Gain Loss-forhold vs. baseline Vi har nå et lag egy som produserer en nesten identisk gevinst vs tap på vinnende dager vs å miste dager 0 350 vs -0 354 og en fin 57 95 vinnende antall dager i Zone 1 Zone 2 SPY 392-dagers SMA er et annet dyr mens Zone 2 faktisk har en liten forspenning mot å miste dager 51 23 det er vesentlig bedre, få 0 724 på vinnende dager mot et tap -0 640 på å miste dager. Nå la s gå tilbake og se på den andre toppen i det første kartet. Det er klart en sekundær topp som oppstår ved SMA 12, så kanskje vi kan forbedre strategien ved å utvide til en fire sone-strategi. De fire sonene vi skal lage og analysere, er. SPY 392-dagers SMA. SPY 12-dagers SMA. SPY 392-dagers SMA. SPY 12-dagers SMA. SPY 392-dagers SMA. SPY 12-dagers SMA. SPY 392-dagers SMA. SPY 12-dagers SMA. Here er statistikken for vår nye fire sone strategy. Average Daily Gain. Notice at denne 4 Zone-strategien ikke gir noen forbedringer i total gevinst vs vår 2 sone strategi - soner 1 2 er lange og soner 3 4 er korte men det gir oss noen veiledning om hva sannsynlighetene og gjennomsnittlige gevinster er for hver enkelt sone og Sone 2 er en standout-sone - med en 65 vinnende prosent kombinert med en liten negativ gevinst-tap-ratio, dette er en veldig fin sone å handle. En mulig måte å implementere en strategi ved hjelp av disse sonestatistikkene ville være å bare handel sone 2 lang du ville bare være dag handel 27 47 av tiden og likevel prosentandelen av vinnende dager og gjennomsnittlig daglig gevinst er ganske gunstig den totale prosentvise gevinst for zone 2 alene er 170 75 mens den totale prosentøkning for 2 eller 4 Sone modellen er 237 22 vs 182 22 1 30x for buy-and-hold SPY justert for samme tidsperiode. Men å være Lang fra en dag s Nær neste dag s Åpne litt over 25 av tiden og generer 93 7 av Den generelle ETF-gevinsten virker som en veldig god risikobelønning. Selvfølgelig er det også 2X og 3X leverte SPY ETFer som kan brukes med denne strategien ganske effektivt. Sist, vi skal bare plotte den kumulative prosentvise gevinsten for de tre strategiene mot vår justert baseline, th Den første enkle strategien, strategien for to eller fire soner og Zone 2 Long only-strategien En funksjon som umiddelbart hopper ut fra grafen, er den signifikante reduksjonen i volatiliteten, spesielt for Zone 2 Long only-strategien. Til slutt har vi vist et par av grunnleggende strategier som kan brukes til dagens handel SPY Den underliggende metoden kan også brukes til å utvikle mer komplekse strategier. I dag har vi utviklet 8- og 16-sone strategier for flere populære ETFer og eksperimentert med 32- og 64-sone strategier. Oppsigelse Forfatteren har ingen stillinger i noen av de nevnte aksjene, og ingen planer om å starte noen stillinger innen de neste 72 timene. Les hele artikkelen. Denne artikkelen gjelder kun for PRO-medlemmer. Få tilgang til denne artikkelen og 15 000 eksklusive PRO-artikler fra 200 m. Intertervert i oppgradering til PRO. Bok en avtale med en PRO Account Manager for å se om PRO er riktig for deg. Ja, jeg er interessert.